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The largest 10 losses over a 250 day observation period are as follows. Calculate the expected shortfall at a
98% confidence level:
20m
19m
19m
17m
16m
13m
11m
10m
9m
9m
A. 0
B. 18.2
C. 19.5
D. 14.3
Answer: B
Explanation:
Explanation
For a dataset with 250 observations, the top 2% of the losses will be the top 5 observations. Expected shortfall is the average of the losses beyond the VaR threshold. Therefore the correct answer is (20 + 19 + 19 + 17 +
16)/5 = 18.2m .
Note that Expected Shortfall is also called conditional VaR (cVaR), Expected Tail Loss and Tail average.

NEW QUESTION: 2
RIPngはネクストホップアドレスにどのIPV6アドレスタイプを使用しますか?
A. グローバル
B. サイトローカル
C. マルチキャスト
D. エニーキャスト
E. リンクローカル
Answer: E

NEW QUESTION: 3

A. XtremCache
B. ScaleIO
C. XtremIO
D. XtremSF
Answer: D

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